¿Los CDJ guardan las canciones en la memoria caché? Si desconecto el portátil o el disco duro, ¿seguirá reproduciéndose la canción?

No, el audio no se almacena en caché en el reproductor. Si se quita la fuente o se desconecta el Link, el audio se detendrá cuando se agote el buffer. (El búfer se refiere a la cantidad de audio almacenada por los reproductores para las funciones de scratch y búsqueda).